Referential projects

Aufgabenstellung: Kreditderivate wurden in der HSH bisher über einen Workaround in KGL abgebildet (Generierung von zwei Loan & Deposit Deals für das Kontrahenten- und Emittentenrisiko). Da mit dem Einsatz der KGL-Version 2.6 die direkte Abbildung von Kreditderivaten erstmals sinnvoll möglich geworden ist, sollte dieser Workaround abgeschaltet werden. Darüber hinaus hat sich die Anrechnungsformel für das Kontrahentenrisiko bei einem Sicherungsverkauf geändert (interne Basel II Formel). Umsetzung: -Entwicklung und Testen einer Kondor+-Prozedur (stored procedure) zur Errechnung des Limit-Anrechnungsbetragen für das Kontrahentenrisiko -Konfiguration der KGL Agent Rules in Kondor+ zur Einbindung der neuen Prozedur -Anpassung der KGL-Limitcoverages

Bank/Finanzen

Kondor Global Limits, Kondor+, Sybase

Unix, Andere